| 店主：刘军 |
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| [转贴] 银行交易业务风险管理及监管要点 [2008-05-13 08:26:03] |
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银行交易业务风险管理及监管要点
风险是金融中介和交易活动中不可避免的因素。金融机构在风险和收益间权衡，监管者的目标则是判定何时其风险敞口相对于资本规模和财务状况来说过大，或者已使其处于不安全的经营状态，而银行未能及时发现识别。
分析金融机构的风险管理体系能否有效计量和控制其面临的风险具有特别重要的意义。健全的风险管理体系的基本要素包括全面的风险计量方法；详细完备的限额管理、风控政策和其他风控参数体系；以及监测和报告风险的强大的管理信息系统。无论对交易业务还是非交易业务而言这些都是风险控制的基本要素。而且，尽管交易业务的风险计量比传统的信贷业务复杂，但其所涉及的所有风险类别（市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险等）对银行而言都不是什么新鲜事。因此，资本市场和交易业务的风控过程应整合到金融机构整体的风控系统中，尽可能与其他业务采用相同的框架。统一的风控框架有利于金融机构更有效地合并风险敞口，因为资本市场和交易业务中涉及的风险往往会交互作用或超出特定…… [阅读全文] |
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